Сравнение FEAT с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
FEAT и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и XRMI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
FEAT vs. XRMI — Ранг доходности на риск
FEAT
XRMI
Сравнение FEAT c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.62 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.89 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.72 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.62 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.26 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и XRMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и XRMI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и XRMI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -15.31% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.02% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -3.86% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -6.10% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.47% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и XRMI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 2.68% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 4.51% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 6.88% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 6.99% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 6.99% | +24.07% |