Сравнение FEAT с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
FEAT и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 4.73% | 15.22% | -0.96% |
Разные валюты инструментов
FEAT торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и UMAX.TO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
FEAT vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
FEAT
UMAX.TO
Сравнение FEAT c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.63 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.37 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.29 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 12.02 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.63 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.57 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и UMAX.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и UMAX.TO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и UMAX.TO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -10.09% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -6.23% | -25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -1.83% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -2.05% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.35% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и UMAX.TO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 2.05% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 5.68% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 9.81% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 11.02% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 11.02% | +20.04% |