Сравнение FEAT с QQQI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FEAT is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 20.53% for QQQI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | -2.28% |
Correlation
The correlation between FEAT and QQQI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FEAT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение FEAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.15 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 8.80 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и QQQI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -20.00% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -9.61% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.58% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -2.21% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 2.34% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и QQQI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.52% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 12.89% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 15.53% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 17.60% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 17.60% | +12.57% |
Сравнение комиссий FEAT и QQQI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и QQQI
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and QQQI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -15.48% for FEAT. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 13.87% for QQQI.
FEAT is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор