Сравнение FEAT с PEPS
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 26.19% for PEPS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 20.32% | -3.68% |
Correlation
The correlation between FEAT and PEPS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FEAT and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
FEAT
PEPS
Сравнение FEAT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.69 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 12.10 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и PEPS
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -21.26% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -9.80% | -21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.04% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -2.75% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 2.17% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и PEPS
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.38% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 10.82% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 13.80% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 18.43% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 18.43% | +11.94% |
Сравнение комиссий FEAT и PEPS
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и PEPS
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and PEPS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -10.13% for FEAT. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор