Сравнение FEAT с GDXY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. FEAT is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.68% vs 14.78% for GDXY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -19.01%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -19.01% | 88.08% | -4.06% |
Correlation
The correlation between FEAT and GDXY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. GDXY — Ранг доходности на риск
FEAT
GDXY
Сравнение FEAT c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.42 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.14 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и GDXY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -34.98% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -34.98% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -34.98% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -7.02% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 12.99% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.02%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 14.75% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 33.45% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 38.82% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 32.66% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 32.66% | -2.33% |
Сравнение комиссий FEAT и GDXY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и GDXY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности GDXY в 81.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 81.91% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and GDXY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.75%) compared to FEAT (8.02%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs GDXY's -34.98%.
On 1-year performance, GDXY leads with 14.78% vs -10.68% for FEAT. On fees, GDXY is cheaper at 1.08% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 14.78% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 81.91% for GDXY.
FEAT is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор