Сравнение FEAT с GDXY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 30.32% for GDXY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAT показывает доходность -6.90%, а GDXY немного выше – -6.82%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -3.48% |
Correlation
The correlation between FEAT and GDXY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. GDXY — Ранг доходности на риск
FEAT
GDXY
Сравнение FEAT c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.09 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.77 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.76 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и GDXY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -28.03% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -28.03% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -25.20% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -6.40% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 10.96% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 6.90%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 11.75% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 30.92% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 36.57% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 31.73% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 31.73% | -1.40% |
Сравнение комиссий FEAT и GDXY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и GDXY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and GDXY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs -8.68% for FEAT. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 74.25% for GDXY.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор