PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDX с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDX с INTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или INTC.

Корреляция

Корреляция между FDX и INTC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDX и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,639.96%
6,617.72%
FDX
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.51

INTC:

-0.59

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.51

INTC:

-0.58

Коэф-т Омега

FDX:

0.92

INTC:

0.92

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.52

INTC:

-0.52

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.35

INTC:

-1.13

Индекс Язвы

FDX:

13.72%

INTC:

32.78%

Дневная вол-ть

FDX:

36.20%

INTC:

62.95%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

FDX:

-30.15%

INTC:

-65.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$50.56B

INTC:

$93.71B

EPS

FDX:

$16.23

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

FDX:

0.87

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

FDX:

0.58

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

FDX:

1.89

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$20.94B

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 3.94% против -1.55% соответственно.

FDX

С начала года

-22.91%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-17.24%

5 лет

13.91%

10 лет

3.94%

INTC

С начала года

7.18%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-37.06%

5 лет

-16.42%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.51
INTC: -0.59
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.51
INTC: -0.58
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.92
INTC: 0.92
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.52
INTC: -0.52
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.35
INTC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.59
FDX
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и INTC

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности INTC в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation		2.56%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
INTC
Intel Corporation		1.16%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FDX и INTC

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.15%
-65.39%
FDX
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и INTC

Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 18.62%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
26.88%
FDX
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию