Сравнение FDVV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDVV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVV и VTI
FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDVV vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDVV
VTI
Сравнение FDVV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.30 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDVV и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и VTI
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDVV и VTI
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -55.45% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.30% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -25.36% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.54% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -8.08% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и VTI
Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.48% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.75% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 19.02% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.41% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.29% | -1.21% |