PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds - FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index while VITSX tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 12.10%/yr for VITSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVV показывает доходность 9.30%, а VITSX немного ниже – 9.11%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between FDVV and VITSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between FDVV and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и VITSX

Секторы
FDVV
VITSX

Технологии

30.5%
33.3%

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.7%

Недвижимость

9.9%
2.4%

Коммунальные услуги

8.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.1%

Здравоохранение

3.0%
9.1%

Промышленность

3.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

FDVV
30.5%
VITSX
33.3%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
VITSX
11.9%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
VITSX
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
VITSX
4.7%

Недвижимость

FDVV
9.9%
VITSX
2.4%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
VITSX
2.7%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
VITSX
10.1%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
VITSX
9.1%

Промышленность

FDVV
3.0%
VITSX
9.5%

Сырьевые материалы

FDVV

-

VITSX
2.0%

Энергетика

FDVV

-

VITSX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

FDVV vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.94

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.65

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.77

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.46

-2.36

FDVV vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и VITSX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-55.30%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.92%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-19.36%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-25.36%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.56%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.06%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и VITSX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.60%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.93%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.72%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.44%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.44%

-1.46%

Сравнение комиссий FDVV и VITSX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и VITSX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and VITSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs VITSX's -55.30%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор