PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVV с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FDVV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVV и SPXM

2026 (YTD)2025
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.78%8.88%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FDVV

1 день
2.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
14.82%
3 года*
16.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий FDVV и SPXM

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FDVV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.83

-1.09

Корреляция

Корреляция между FDVV и SPXM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и SPXM

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.00%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и SPXM

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-5.08%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.75%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.80%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

9.38%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

9.38%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

9.38%

+7.71%