PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. FDVV is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, FDVV returned 22.58% vs 33.15% for GPIQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%13.19%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between FDVV and GPIQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between FDVV and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и GPIQ

Секторы
FDVV
GPIQ

Технологии

29.1%
53.8%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
7.7%

Недвижимость

10.1%
0.1%

Коммунальные услуги

8.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Промышленность

3.4%
2.9%

Здравоохранение

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Технологии

FDVV
29.1%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
GPIQ
7.7%

Недвижимость

FDVV
10.1%
GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
GPIQ
1.4%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
GPIQ
15.8%

Промышленность

FDVV
3.4%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
GPIQ
4.2%

Сырьевые материалы

FDVV

-

GPIQ
1.1%

Энергетика

FDVV

-

GPIQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FDVV vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.29

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

14.86

-4.75

FDVV vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и GPIQ

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-21.06%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.51%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.35%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.28%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и GPIQ

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.42%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.92%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

14.53%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.72%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.72%

-0.74%

Сравнение комиссий FDVV и GPIQ

И FDVV, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и GPIQ

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and GPIQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 22.58% for FDVV. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV and GPIQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор