PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 2.09%/yr for FREL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between FDVV and FREL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between FDVV and FREL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и FREL

Секторы
FDVV
FREL

Технологии

29.1%
0.3%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.0%

-

Недвижимость

10.1%
97.6%

Коммунальные услуги

8.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
0.4%

Промышленность

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

FDVV
29.1%
FREL
0.3%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FREL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FREL

-

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FREL

-

Недвижимость

FDVV
10.1%
FREL
97.6%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FREL

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FREL
0.4%

Промышленность

FDVV
3.4%
FREL

-

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FREL

-

Сырьевые материалы

FDVV

-

FREL
1.2%

Энергетика

FDVV

-

FREL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FDVV vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.75

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.10

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.17

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

3.67

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.75

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.25

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FREL

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-42.61%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.45%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-17.54%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-34.40%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.93%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.95%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FREL

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.75%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.27%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

13.17%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

18.84%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.67%

-3.67%

Сравнение комиссий FDVV и FREL

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FREL

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FREL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FREL's -42.61%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.72% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FREL is REIT. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.08% for FREL.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор