Сравнение FDVV с FDVLX
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 13.93%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 17.78%.
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
FDVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам FDVV и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 17.78% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Correlation
The correlation between FDVV and FDVLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between FDVV and FDVLX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
FDVV
FDVLX
Сравнение FDVV c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVV | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.37 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 12.37 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVV и FDVLX
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -66.91% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.90% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -31.45% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -31.45% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.02% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.70% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и FDVLX
Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.20% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.00% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 16.46% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 26.60% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 25.20% | -8.22% |
Сравнение комиссий FDVV и FDVLX
FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и FDVLX
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDVLX в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.53% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and FDVLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVLX has higher volatility (5.20%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDVLX's -66.91%.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор