PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FDVV is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 0.83%/yr for FBND. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FDVV and FBND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.12

Over the past year, FDVV and FBND have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDVV и FBND

Секторы
FDVV
FBND

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.0%

-

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%
27.5%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Промышленность

3.4%
71.4%

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.1%

Технологии

FDVV
29.1%
FBND

-

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FBND
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FBND

-

Недвижимость

FDVV
10.1%
FBND

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FBND
27.5%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FBND

-

Промышленность

FDVV
3.4%
FBND
71.4%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FBND

-

Сырьевые материалы

FDVV

-

FBND

-

Энергетика

FDVV

-

FBND
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FDVV vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.46

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.17

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.11

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.37

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.46

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FBND

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-17.25%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.66%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-5.94%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-17.25%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.43%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.35%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FBND

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.27%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

2.73%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

3.86%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

5.92%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

6.10%

+10.90%

Сравнение комиссий FDVV и FBND

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FBND

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FBND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 0.83% for FBND. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.72% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.36% for FBND.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор