Сравнение FDVLX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVLX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции UMCVX немного впереди с 13.12%.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и UMCVX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
FDVLX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FDVLX
UMCVX
Сравнение FDVLX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.09 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.32 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 9.88 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и UMCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и UMCVX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и UMCVX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -59.30% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -15.59% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -25.10% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -45.77% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -7.09% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.11% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и UMCVX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.21%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.58% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.67% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 23.60% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 27.16% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 25.10% | +0.06% |