PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-18.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDVLX и FZROX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.28

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FZROX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FZROX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FZROX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-34.96%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.44%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-25.12%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.16%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.61%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.58%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FZROX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.52%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.81%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

18.68%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.45%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

20.28%

+4.88%