PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с ILCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while ILCV is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.70%
1 год
26.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и ILCV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.86%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		4.07%

Correlation

The correlation between FDV and ILCV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FDV и ILCV

Секторы
FDV
ILCV

Финансовые услуги

15.7%
16.5%

Коммунальные услуги

15.1%
3.5%

Здравоохранение

12.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

12.3%
7.5%

Технологии

10.7%
24.7%

Недвижимость

9.7%
2.1%

Энергетика

9.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Промышленность

3.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
ILCV
16.5%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
ILCV
3.5%

Здравоохранение

FDV
12.8%
ILCV
11.4%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
ILCV
7.5%

Технологии

FDV
10.7%
ILCV
24.7%

Недвижимость

FDV
9.7%
ILCV
2.1%

Энергетика

FDV
9.3%
ILCV
6.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
ILCV
9.6%

Промышленность

FDV
3.1%
ILCV
8.6%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
ILCV
7.9%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

FDV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.86

—

FDV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и ILCV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-58.63%

+55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-9.27%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и ILCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

9.95%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.20%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.62%

-2.33%

Сравнение комиссий FDV и ILCV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и ILCV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ILCV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.56%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FDV and ILCV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.56% for FDV.

They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.04% for ILCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор