Сравнение FDV с FTRB
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и FTRB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between FDV and FTRB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FTRB — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTRB
Сравнение FDV c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FTRB
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -4.83% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.25% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.29% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.57% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.54% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.54% | +7.91% |
Сравнение комиссий FDV и FTRB
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FTRB
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FTRB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and FTRB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.27% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.39% for FTRB.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор