PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с FTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

FDV и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и FTRB

2026 (YTD)20252024
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%13.41%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с APCBFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с FHYSFTRB с BNDP

Сравнение комиссий FDV и FTRB

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FDV vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.73

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.29

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между FDV и FTRB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FTRB

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FTRB в 4.44%

TTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDV и FTRB

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-4.83%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-2.77%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.82%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.27%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.91%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FTRB

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.67%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.34%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

4.14%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

4.61%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

4.61%

+8.17%