Сравнение FDV с FHYS
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и FHYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between FDV and FHYS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FHYS — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHYS
Сравнение FDV c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FHYS
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -11.62% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.12% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.26% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FHYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 2.69% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.92% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.92% | +7.53% |
Сравнение комиссий FDV и FHYS
FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FHYS
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FHYS в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.76% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and FHYS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 0.27% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FHYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.51% for FHYS.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор