Сравнение FDV с FHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).
FDV и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и FHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.26% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью -0.26%.
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и FHYS
FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Доходность на риск
FDV vs. FHYS — Ранг доходности на риск
FDV
FHYS
Сравнение FDV c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 12.68 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDV и FHYS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FHYS
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FHYS в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.88% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и FHYS
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -11.62% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -2.86% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.72% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.37% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.49% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FHYS
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.66% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 2.10% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 4.42% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 5.01% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 5.01% | +7.77% |