PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%-0.11%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FDV и FEGE

И FDV, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.76

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.38

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.51

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.75

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.88

-1.11

Корреляция

Корреляция между FDV и FEGE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и FEGE

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDV и FEGE

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-11.13%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.96%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-8.08%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.37%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и FEGE

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.59%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.89%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.66%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.87%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.87%

-2.09%