Сравнение FDV с FCSH
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и FCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.11% |
Correlation
The correlation between FDV and FCSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FCSH — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCSH
Сравнение FDV c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FCSH
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -8.47% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.66% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.19% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 1.98% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 2.89% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 2.89% | +9.56% |
Сравнение комиссий FDV и FCSH
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FCSH
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FCSH в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.09% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and FCSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FCSH has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.27% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FCSH is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.30% for FCSH.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор