PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с EWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. FDV is actively managed, while EWY is passively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности FDV и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-12.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
97.70%
6 месяцев
107.34%
1 год
183.08%
3 года*
48.30%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и EWY

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		3.10%

Correlation

The correlation between FDV and EWY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.75

Сравнение распределения секторов FDV и EWY

Секторы
FDV
EWY

Финансовые услуги

15.7%
8.9%

Коммунальные услуги

15.1%
0.3%

Здравоохранение

12.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
1.6%

Технологии

10.7%
61.4%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.1%

Промышленность

3.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
EWY
8.9%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
EWY
0.3%

Здравоохранение

FDV
12.8%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
EWY
1.6%

Технологии

FDV
10.7%
EWY
61.4%

Недвижимость

FDV
9.7%
EWY

-

Энергетика

FDV
9.3%
EWY
0.6%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
EWY
5.1%

Промышленность

FDV
3.1%
EWY
13.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
EWY
2.3%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
EWY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

FDV vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

27.66

—

FDV vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и EWY

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-74.14%

+70.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-12.32%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-20.10%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и EWY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

45.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

49.00%

-36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

31.00%

-18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

28.43%

-15.98%

Сравнение комиссий FDV и EWY

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и EWY

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EWY в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.06%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and EWY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.59% for EWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор