PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и DLN


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.95%15.53%19.66%9.95%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%.


FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Сравнение комиссий FDV и DLN

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.


Доходность на риск

FDV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.60

-1.94

FDV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDV и DLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DLN

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DLN в 1.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FDV и DLN

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DLN.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-57.84%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.08%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.16%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.58%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.26%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DLN

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.88%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.10%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.29%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.16%

-3.38%