PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while DLN is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DLN

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		0.74%

Correlation

The correlation between FDV and DLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FDV и DLN

Секторы
FDV
DLN

Финансовые услуги

15.7%
17.4%

Коммунальные услуги

15.1%
5.5%

Здравоохранение

12.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

12.3%
8.9%

Технологии

10.7%
22.8%

Недвижимость

9.7%
3.9%

Энергетика

9.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.9%

Промышленность

3.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
DLN
17.4%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
DLN
5.5%

Здравоохранение

FDV
12.8%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
DLN
8.9%

Технологии

FDV
10.7%
DLN
22.8%

Недвижимость

FDV
9.7%
DLN
3.9%

Энергетика

FDV
9.3%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
DLN
4.9%

Промышленность

FDV
3.1%
DLN
7.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DLN
7.5%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FDV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.80

—

FDV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и DLN

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-57.84%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.50%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

9.03%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.27%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.14%

-3.69%

Сравнение комиссий FDV и DLN

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DLN

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.27% for FDV.

They also come from different issuers: Federated and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор