Сравнение FDV с DIVB
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. FDV is actively managed, while DIVB is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности FDV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и DIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 4.86% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 8.25% |
Correlation
The correlation between FDV and DIVB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение FDV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и DIVB
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -36.93% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -4.94% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 12.16% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.35% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 18.35% | -4.06% |
Сравнение комиссий FDV и DIVB
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и DIVB
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and DIVB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.56% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для FDV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор