Сравнение FDV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
FDV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.46% | 9.81% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
FDV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и CSTK
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
FDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FDV
CSTK
Сравнение FDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между FDV и CSTK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и CSTK
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и CSTK
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -8.87% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.78% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.26% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 11.70% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.70% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.70% | +1.08% |