Сравнение FDV с CBSE
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности FDV и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 42.24%
- 3 года*
- 30.51%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и CBSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 2.65% |
Correlation
The correlation between FDV and CBSE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. CBSE — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение FDV c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и CBSE
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -36.30% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -4.55% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -12.24% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 24.97% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 24.52% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 24.12% | -11.67% |
Сравнение комиссий FDV и CBSE
FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и CBSE
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью CBSE в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and CBSE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
FDV and CBSE have nearly identical dividend yields, around 0.27%.
They also come from different issuers: Federated and Clough. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для FDV и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор