PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-5.18%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.35% соответственно.

FDTZX

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-0.45%
1 год
23.33%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.89%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с HDCTXFDTZX с TOWFXFDTZX с VIVIXFDTZX с ACIIXFDTZX с FCNTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий FDTZX и RIDAX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Доходность на риск

FDTZX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.01

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.44

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDTZX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и RIDAX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.65%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и RIDAX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-42.37%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.25%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-16.28%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-26.22%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-5.77%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.42%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.76%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и RIDAX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.91%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

5.47%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

9.48%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

9.46%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

10.67%

+8.18%