Сравнение FDTZX с FAIRX
FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDTZX returned 14.96%/yr vs 9.48%/yr for FAIRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTZX charges 1.33%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности FDTZX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTZX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 14.96% против 9.48% соответственно.
FDTZX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.96%
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам FDTZX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 8.58% | 26.82% | 26.26% | 23.23% | -8.72% | 24.45% | 8.28% | 30.31% | -9.87% | 16.34% |
FAIRX Fairholme Fund | 7.44% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Correlation
The correlation between FDTZX and FAIRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FDTZX and FAIRX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTZX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
FDTZX
FAIRX
Сравнение FDTZX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTZX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.65 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 7.67 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTZX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FDTZX и FAIRX
Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTZX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -51.28% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -13.96% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -27.95% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -41.50% | +19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -41.50% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.55% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.59% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.81% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTZX и FAIRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) составляет 3.02%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTZX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.48% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 17.72% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 25.06% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 26.34% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 24.06% | -5.19% |
Сравнение комиссий FDTZX и FAIRX
FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTZX и FAIRX
Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FAIRX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 10.17% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
Часто задаваемые вопросы
FDTZX and FAIRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to FDTZX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDTZX dropped -58.26% vs FAIRX's -51.28%.
FDTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTZX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор