PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDTX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs 28.62% for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и VOO

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%10.87%

Correlation

The correlation between FDTX and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between FDTX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и VOO

Секторы
FDTX
VOO

Технологии

82.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FDTX
82.7%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

FDTX

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

VOO
4.9%

Энергетика

FDTX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FDTX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

FDTX

-

VOO
8.5%

Промышленность

FDTX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

FDTX

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FDTX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.31

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.23

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

15.03

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FDTX и VOO

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-33.99%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.90%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.32%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.69%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

1.91%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и VOO

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.78%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

8.90%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

11.80%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

16.81%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

18.00%

+7.50%

Сравнение комиссий FDTX и VOO

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и VOO

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор