PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds. FDTX is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs 64.95% for AIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и AIQ

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%13.49%

Correlation

The correlation between FDTX and AIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between FDTX and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и AIQ

Секторы
FDTX
AIQ

Технологии

82.7%
73.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
82.7%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
AIQ
8.5%

Сырьевые материалы

FDTX

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

AIQ

-

Энергетика

FDTX

-

AIQ

-

Финансовые услуги

FDTX

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

FDTX

-

AIQ
0.4%

Промышленность

FDTX

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

FDTX

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с QQQFDTX с SMH
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

FDTX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.83

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.52

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.96

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

13.69

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.83

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FDTX и AIQ

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-44.66%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-16.47%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.95%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.79%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.76%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и AIQ

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.56% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.82%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

18.55%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

23.11%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

25.34%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

25.50%

0.00%

Сравнение комиссий FDTX и AIQ

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и AIQ

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDTX and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 64.95% vs 58.85% for FDTX. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 64.95% return vs 58.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор