PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FBOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 29.71%/yr vs 15.00%/yr for FBOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у FBOT с доходностью 13.70%.

FDTX

1 день
-0.66%
1 месяц
8.15%
С начала года
35.04%
6 месяцев
33.41%
1 год
44.63%
3 года*
29.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBOT

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.43%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.04%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FBOT

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		35.04%15.25%23.99%13.00%
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		13.70%19.15%12.58%-0.65%

Correlation

The correlation between FDTX and FBOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FDTX and FBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и FBOT

Секторы
FDTX
FBOT

Технологии

86.4%
37.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.0%

Промышленность

0.5%
51.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
86.4%
FBOT
37.9%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
FBOT
4.4%

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
FBOT
6.0%

Промышленность

FDTX
0.5%
FBOT
51.0%

Сырьевые материалы

FDTX

-

FBOT

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

FBOT

-

Энергетика

FDTX

-

FBOT

-

Финансовые услуги

FDTX

-

FBOT

-

Здравоохранение

FDTX

-

FBOT
0.8%

Недвижимость

FDTX

-

FBOT

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

FBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Disruptive Automation ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH
Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID

Доходность на риск

FDTX vs. FBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXFBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.42

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.97

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.99

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

7.65

-0.51

FDTX vs. FBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBOT равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FBOT

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-23.61%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-15.17%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-23.61%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.68%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.12%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.94%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FBOT

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

8.13%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

17.35%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

21.40%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

21.20%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

21.20%

+5.19%

Сравнение комиссий FDTX и FBOT

И FDTX, и FBOT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FBOT

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and FBOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (15.23%) compared to FBOT (8.13%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FBOT's -23.61%.

On 3-year performance, FDTX leads with 29.71% vs 15.00% for FBOT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 29.71% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX and FBOT have the same expense ratio: 0.50% per year.

FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор