PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FDTX и FSPTX

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.30

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.94

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.43

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

8.36

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDTX и FSPTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FSPTX

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FSPTX

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-84.37%

+57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-15.49%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-9.41%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-27.13%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.51%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FSPTX

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

8.46%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

17.22%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

29.39%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

27.27%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

25.85%

-0.62%