PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FSPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDTX returned 60.66% vs 83.50% for FSPTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 42.39%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%.

FDTX

1 день
-0.55%
1 месяц
23.09%
С начала года
42.39%
6 месяцев
42.32%
1 год
60.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		42.39%15.25%23.99%11.73%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%11.98%

Correlation

The correlation between FDTX and FSPTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between FDTX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

FDTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
4.04

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.66

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.36

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

21.78

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

4.04

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.57

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FSPTX

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-84.37%

+57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-13.71%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-27.03%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.00%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FSPTX

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.24%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

16.66%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

21.59%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

27.36%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

26.00%

-0.48%

Сравнение комиссий FDTX и FSPTX

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FSPTX

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and FSPTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.47%) compared to FSPTX (6.24%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор