PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FSPTX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTX или FSPTX.

Корреляция

Корреляция между FDTX и FSPTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTX:

0.39

FSPTX:

0.35

Коэф-т Сортино

FDTX:

0.72

FSPTX:

0.71

Коэф-т Омега

FDTX:

1.10

FSPTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDTX:

0.42

FSPTX:

0.39

Коэф-т Мартина

FDTX:

1.28

FSPTX:

1.17

Индекс Язвы

FDTX:

8.92%

FSPTX:

9.74%

Дневная вол-ть

FDTX:

29.65%

FSPTX:

33.01%

Макс. просадка

FDTX:

-27.23%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FDTX:

-8.27%

FSPTX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -8.00%.

FDTX

С начала года

-0.65%

1 месяц

16.10%

6 месяцев

-0.31%

1 год

11.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

-8.00%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

-6.72%

1 год

11.30%

5 лет

19.27%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTX и FSPTX

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FSPTX

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		5.12%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FSPTX

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 8.10%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...