PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с TRFK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds. FDTX is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 29.71%/yr vs 50.39%/yr for TRFK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 35.04%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.

FDTX

1 день
-0.66%
1 месяц
8.15%
С начала года
35.04%
6 месяцев
33.41%
1 год
44.63%
3 года*
29.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.97%
1 месяц
8.33%
С начала года
59.85%
6 месяцев
57.97%
1 год
78.85%
3 года*
50.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и TRFK

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		35.04%15.25%23.99%13.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		59.85%26.81%38.30%23.00%

Correlation

The correlation between FDTX and TRFK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FDTX and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и TRFK

Секторы
FDTX
TRFK

Технологии

86.4%
87.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.5%
12.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
86.4%
TRFK
87.5%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
TRFK
0.6%

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
TRFK

-

Промышленность

FDTX
0.5%
TRFK
12.0%

Сырьевые материалы

FDTX

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

TRFK

-

Энергетика

FDTX

-

TRFK

-

Финансовые услуги

FDTX

-

TRFK

-

Здравоохранение

FDTX

-

TRFK

-

Недвижимость

FDTX

-

TRFK
0.0%

Коммунальные услуги

FDTX

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWXTRFK с ^SP500TR

Доходность на риск

FDTX vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.48

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.96

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.05

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

9.50

-2.35

FDTX vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и TRFK

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-29.06%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-19.56%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-29.06%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.89%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.04%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

8.33%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и TRFK

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 15.23%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

18.39%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

26.41%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

32.02%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

29.83%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

29.83%

-3.44%

Сравнение комиссий FDTX и TRFK

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и TRFK

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and TRFK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.39%) compared to FDTX (15.23%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 50.39% vs 29.71% for FDTX. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 15.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.39% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор