PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FDTX и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.29%15.25%23.99%11.73%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.

FDTX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-8.24%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FDTX и FUTY

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FDTX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.27

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.25

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

5.36

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.27

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между FDTX и FUTY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FUTY

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FUTY

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-36.44%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.93%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-2.12%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.06%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.75%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FUTY

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.06%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

10.14%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

15.53%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

16.92%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

18.99%

+6.22%