Сравнение FDTTX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTTX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTTX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | -2.04% | 27.28% | 26.68% | 23.86% | -8.28% | 24.97% | 8.84% | 30.98% | -9.36% | 16.36% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.76% соответственно.
FDTTX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 14.73%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTTX и TWEIX
FDTTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FDTTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FDTTX
TWEIX
Сравнение FDTTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTTX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.35 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.27 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 4.91 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDTTX и TWEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTTX и TWEIX
Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 10.99% | 10.77% | 9.20% | 4.34% | 5.64% | 5.60% | 4.40% | 7.49% | 16.04% | 5.52% | 2.74% | 5.82% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDTTX и TWEIX
Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -39.30% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.86% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -13.69% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -32.82% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.90% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -4.17% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTTX и TWEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.04% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 6.12% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 11.60% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 10.71% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 13.35% | +5.50% |