Сравнение FDTTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | -2.04% | 27.28% | 26.68% | 23.86% | -8.28% | 24.97% | 8.84% | 30.98% | -9.36% | 16.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTTX имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
FDTTX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 14.73%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTTX и SPY
FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FDTTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDTTX
SPY
Сравнение FDTTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.53 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 7.27 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDTTX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTTX и SPY
Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 10.99% | 10.77% | 9.20% | 4.34% | 5.64% | 5.60% | 4.40% | 7.49% | 16.04% | 5.52% | 2.74% | 5.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDTTX и SPY
Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -55.19% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.05% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -24.50% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.72% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.53% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -9.09% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTTX и SPY
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.35% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.50% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.06% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.06% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.92% | +0.93% |