PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с FDESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у FDESX с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTTX имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции FDESX немного впереди с 14.83%.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с VYMFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIXFDTTX с AUXFX
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX

Сравнение комиссий FDTTX и FDESX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDESX в 0.45%.

FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDTTX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXFDESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.03

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.53

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.62

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

7.12

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FDESX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDTTX и FDESX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и FDESX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности FDESX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и FDESX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и FDESX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-65.36%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.56%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-27.06%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-30.39%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.82%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-14.09%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и FDESX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.65%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.43%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.69%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.53%

-0.68%