PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.73% против 11.22% соответственно.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIXFDTTX с AUXFX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий FDTTX и VYM

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

FDTTX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.19

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.56

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

6.86

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDTTX и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и VYM

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и VYM

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-56.98%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.32%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-15.84%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-35.21%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.91%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-7.25%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и VYM

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.60%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.96%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.14%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.97%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.33%

+2.52%