PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с FAGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции FDTTX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 14.73% против 19.20% соответственно.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с VYMFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIXFDTTX с AUXFX
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ

Сравнение комиссий FDTTX и FAGAX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Доходность на риск

FDTTX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXFAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.99

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.46

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

5.25

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDTTX и FAGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и FAGAX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FAGAX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и FAGAX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и FAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-65.24%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-16.19%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-44.70%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-44.70%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-12.20%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-15.27%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.49%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и FAGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.51%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

14.81%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

24.42%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

24.87%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

23.82%

-4.97%