Сравнение FDTTX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A	-2.04%	27.28%	26.68%	23.86%	-8.28%	24.97%	8.84%	30.98%	-9.36%	0.50%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FDTTX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.26%

С начала года: -2.04%

6 месяцев: 2.90%

1 год: 27.15%

3 года*: 22.45%

5 лет*: 14.64%

10 лет*: 14.73%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDTTX:

FDTTX с FGTAX FDTTX с FDESX FDTTX с VYM FDTTX с FAGAX FDTTX с SPY FDTTX с FLCOX FDTTX с ACIIX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FDTTX и SWLVX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FDTTX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDTTX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDTTX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	1.01	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.47	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.22	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.44	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.27	6.76	+3.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDTTX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	1.01	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.62	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.50	+0.01

Корреляция

Корреляция между FDTTX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и SWLVX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A	10.99%	10.77%	9.20%	4.34%	5.64%	5.60%	4.40%	7.49%	16.04%	5.52%	2.74%	5.82%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и SWLVX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDTTX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.00%	-38.34%	-19.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.43%	-11.82%	-0.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.88%	-19.05%	-2.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.72%	-4.82%	-1.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.20%	-4.93%	-6.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.51%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и SWLVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDTTX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.74%	4.47%	+1.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.07%	8.30%	+1.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.64%	15.74%	+2.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.65%	14.85%	+2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	18.67%	+0.18%

Сравнение FDTTX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и SWLVX

Сравнение доходности по годам FDTTX и SWLVX

Доходность по периодам

FDTTX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDTTX и SWLVX

Доходность на риск

FDTTX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

FDTTX

SWLVX

Сравнение FDTTX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDTTX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)