PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.60% соответственно.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с VYMFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий FDTTX и AUXFX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Доходность на риск

FDTTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.00

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.45

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.62

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

6.96

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между FDTTX и AUXFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и AUXFX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и AUXFX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-39.82%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.19%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-15.73%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.69%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.90%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.44%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и AUXFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.37%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.55%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.14%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

12.22%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.20%

+3.65%