Сравнение FDTTX с FNILX
FDTTX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FDTTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDTTX returned 15.63%/yr vs 12.84%/yr for FNILX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDTTX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FDTTX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTTX показывает доходность 7.82%, а FNILX немного выше – 8.03%.
FDTTX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 15.90%
FNILX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTTX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 7.82% | 27.28% | 26.68% | 23.86% | -8.28% | 24.97% | 8.84% | 30.98% | -16.66% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 8.03% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FDTTX and FNILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FDTTX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FDTTX
FNILX
Сравнение FDTTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTTX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.60 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 11.43 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTTX и FNILX
Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTTX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -33.76% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.01% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -19.08% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.40% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.16% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -5.34% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.04% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTTX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTTX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.05% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.99% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.68% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.36% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.04% | -1.23% |
Сравнение комиссий FDTTX и FNILX
FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTTX и FNILX
Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FNILX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 9.99% | 10.77% | 9.20% | 4.34% | 5.64% | 5.60% | 4.40% | 7.49% | 16.04% | 5.52% | 2.74% | 5.82% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FDTTX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNILX has higher volatility (5.05%) compared to FDTTX (4.56%). In terms of maximum drawdown, FDTTX dropped -58.00% vs FNILX's -33.76%.
FDTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTTX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор