PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-5.13%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-16.42%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FDTTX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
23.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
14.22%
10 лет*
14.37%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с VYMFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDTTX и FNILX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDTTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.28

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.04

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

5.01

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDTTX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и FNILX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		11.35%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и FNILX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-33.76%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.18%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.40%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-9.01%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-5.47%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и FNILX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.23%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.14%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.26%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.22%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.17%

-1.34%