PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

FDTS и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.03% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий FDTS и SCHC

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FDTS vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.12

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.81

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.97

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

11.87

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.12

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDTS и SCHC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и SCHC

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и SCHC

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-43.94%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.48%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-36.48%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-43.94%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.01%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.13%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.12%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и SCHC

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.16% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.41%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.40%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

17.33%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.88%

+6.87%