PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FDTS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.87% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FDTS и QCLN

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FDTS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.63

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.23

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

3.97

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

12.27

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.63

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между FDTS и QCLN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и QCLN

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и QCLN

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-76.18%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.18%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-69.49%

+36.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-71.73%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-45.67%

+37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-43.54%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.24%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.16%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

13.73%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

27.33%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

37.76%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

37.87%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

34.62%

-9.87%