PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.61% против 69.75% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FDTS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.45

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.14

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

3.08

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

7.73

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.45

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDTS и NVDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и NVDA

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и NVDA

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-89.72%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-20.21%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-66.34%

+33.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-66.34%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-15.10%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-36.40%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.05%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и NVDA

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.16%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

10.43%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

25.79%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

41.42%

-22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

51.72%

-22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

49.84%

-25.09%