PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FDTS is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FDTS returned 10.59%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%6.88%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FDTS and IGLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FDTS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.06

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.47

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.40

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

3.82

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.06

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IGLD

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-18.59%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-17.56%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-17.56%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.59%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-15.16%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-5.24%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.43%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IGLD

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.12%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

21.01%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

23.24%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

15.17%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

15.00%

+9.85%

Сравнение комиссий FDTS и IGLD

FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IGLD

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and IGLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 10.59% for FDTS. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 2.58% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.85% for IGLD.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор