PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FDTS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%6.88%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FDTS и IGLD

FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FDTS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.69

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.17

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.27

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

9.64

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.69

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между FDTS и IGLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IGLD

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IGLD

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-18.59%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-17.56%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.59%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.51%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.01%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.13%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.97%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

10.62%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

21.23%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

23.76%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

14.90%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

14.86%

+9.89%