Сравнение FDTS с FNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).
FDTS и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и FNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и FNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.69% соответственно.
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и FNDC
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.
Доходность на риск
FDTS vs. FNDC — Ранг доходности на риск
FDTS
FNDC
Сравнение FDTS c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | FNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.19 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.99 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.44 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.13 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 12.02 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.19 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и FNDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и FNDC
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FNDC в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и FNDC
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и FNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -43.22% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.20% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -32.13% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -43.22% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.95% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -8.53% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и FNDC
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.60% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.39% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 15.88% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 15.83% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.72% | +8.03% |