PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с DLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

FDTS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.53% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий FDTS и DLS

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend

Доходность на риск

FDTS vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.95

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.60

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.77

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

10.56

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа DLS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.95

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDTS и DLS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и DLS

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DLS в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и DLS

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-63.13%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.04%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-32.22%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-44.77%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.92%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-13.74%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и DLS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.45%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.97%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

15.62%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

15.44%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

16.61%

+8.14%