PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 25.36%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-12.07%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between FDTS and DFIS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between FDTS and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTS и DFIS

Секторы
FDTS
DFIS

Промышленность

23.0%
23.9%

Потребительский циклический сектор

18.4%
13.5%

Технологии

13.4%
9.6%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Сырьевые материалы

11.2%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

4.3%
3.7%

Энергетика

4.3%
6.0%

Здравоохранение

3.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Промышленность

FDTS
23.0%
DFIS
23.9%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
DFIS
13.5%

Технологии

FDTS
13.4%
DFIS
9.6%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
DFIS
12.0%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
DFIS
14.2%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
DFIS
5.0%

Недвижимость

FDTS
4.3%
DFIS
3.7%

Энергетика

FDTS
4.3%
DFIS
6.0%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
DFIS
5.2%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
DFIS
3.6%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

FDTS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.94

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.71

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.26

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

8.73

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа DFIS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.94

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FDTS и DFIS

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-27.23%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.44%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-13.55%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.91%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.17%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.22%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и DFIS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.71%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.04%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.54%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

17.32%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.32%

+7.53%

Сравнение комиссий FDTS и DFIS

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и DFIS

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and DFIS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, FDTS leads with 25.36% vs 19.32% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 25.36% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.39% for DFIS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор