Сравнение FDTS с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
FDTS и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.66% соответственно.
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и DDLS
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
FDTS vs. DDLS — Ранг доходности на риск
FDTS
DDLS
Сравнение FDTS c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 1.77 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 2.45 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.47 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 10.02 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.77 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и DDLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и DDLS
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DDLS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и DDLS
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -36.80% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.69% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -19.87% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -36.80% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.20% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -5.74% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и DDLS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.18% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 9.94% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.85% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 13.63% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 15.59% | +9.16% |