Сравнение FDTRX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTRX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.29% соответственно.
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTRX и SHAPX
FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FDTRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FDTRX
SHAPX
Сравнение FDTRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 6.17 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDTRX и SHAPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTRX и SHAPX
Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDTRX и SHAPX
Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, примерно равная максимальной просадке SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -46.19% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -10.57% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -20.53% | -27.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -32.21% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -6.27% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -4.79% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.33% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTRX и SHAPX
Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.83% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 8.30% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 16.09% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.89% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.72% | +7.81% |